AVMSPR

Modelos de valoración automatizados (AVM)

• Están regulados por el FDIC.
• Los AVM son programas informáticos que estiman el valor de mercado de una propiedad en función de factores de mercado, económicos y demográficos.
• Las instituciones pueden emplear AVM para una variedad de usos, como la suscripción de préstamos y el monitoreo de sus carteras.
• Una institución no puede confiar únicamente en los resultados de un AVM para desarrollar una evaluación a menos que la evaluación resultante sea consistente con las prácticas bancarias seguras y sólidas y estas Directrices. (Consulte las secciones Desarrollo de la evaluación y Contenido de la evaluación.)
• Por ejemplo, para ser coherente con los estándares para una evaluación, los resultados de un AVM tendrían que abordar la condición física real de una propiedad y, por lo tanto, no podrían basarse en una suposición no respaldada, como una propiedad en condiciones "promedio".
• Las instituciones deben establecer políticas y procedimientos que rijan el uso de AVM y especificar la información complementaria que se requiere para desarrollar una evaluación.
• Cuando la información complementaria indica que el AVM no es una herramienta de valoración aceptable, las políticas y procedimientos de la institución deben requerir el uso de un método o herramienta alternativo.

Seleccionar un AVM(s)

Al seleccionar un AVM o varios AVM, una institución debe:

• Realice el nivel necesario de diligencia debida en los proveedores de AVM y sus modelos, incluida la forma en que los desarrolladores de modelos realizaron pruebas de rendimiento, así como el tamaño de la muestra utilizada y el nivel geográfico probado (como el nivel del condado o el código postal).
• Establezca criterios de rendimiento mínimos aceptables para un modelo previo e independiente del proceso de validación.
• Realice una validación detallada de los modelos considerados durante el proceso de selección y documente el proceso de validación.
• Evaluar los datos subyacentes utilizados en el modelo (s), incluidas las fuentes y los tipos de datos, la frecuencia de las actualizaciones, el control de calidad realizado en los datos y las fuentes de los datos en los estados donde no se divulgan datos de ventas de bienes inmuebles públicos.
• Evalúe las técnicas de modelado y las fortalezas y debilidades inherentes de los diferentes tipos de modelos (como hedónico, índice y combinado), así como también cómo se desempeña un modelo para diferentes tipos de propiedad (como condominios, desarrollos de unidades planificadas y unifamiliares independientes) residencias).
• Evaluar el sistema de puntuación y la metodología del proveedor para los modelos. Determine si el sistema de puntuación proporciona un indicador apropiado de la confiabilidad del modelo por tipo de propiedad y ubicación geográfica.
• Después de la selección de un AVM (s), una institución debe desarrollar políticas y procedimientos para abordar el uso apropiado de un AVM (s) y sus procesos de monitoreo y validación en curso.

Determinación del uso de AVM

Una institución debe establecer políticas y procedimientos para determinar si se puede usar un AVM para una transacción en particular. La institución debería:
• Mantener los criterios de rendimiento de AVM para la precisión y confiabilidad en una transacción, actividad crediticia y ubicación geográfica determinadas.
• Estableer puntajes de confianza internos mínimos, o criterios similares, para cuando se puede usar cada modelo.
• Implementar controles para evitar la "compra de valor" cuando se usa más de un AVM para la misma propiedad.
• Establecer procedimientos para obtener una evaluación o utilizar un método de valoración diferente para desarrollar una evaluación cuando el valor resultante de un AVM no sea confiable para respaldar la decisión de crédito.
• Por ejemplo, en áreas que han experimentado una alta incidencia de fraude, la institución debe considerar si se puede confiar en el AVM para la transacción o si se debe utilizar otro método de valoración.
• Identificar circunstancias bajo las cuales no se puede usar un AVM, incluyendo:
• Cuando las condiciones del mercado lo justifiquen, como después de un desastre natural o un evento económico importante;
• Cuando el rendimiento de un modelo está fuera de las tolerancias especificadas para un mercado geográfico o rango de precios de propiedad en particular; o cuando una propiedad no es homogénea, como tamaños de lote atípicos o tipos de propiedad.

Validación de resultados de AVM

• Una institución debe establecer estándares y procedimientos para el monitoreo independiente y continuo y la validación del modelo, incluidas las pruebas de múltiples AVM, para garantizar que los resultados sean creíbles.
• Una institución debe ser capaz de demostrar que la profundidad y el alcance de sus procesos de validación son consistentes con La materialidad del riesgo y la complejidad de la transacción.
• La validación puede realizarse internamente o con la asistencia de un tercero, siempre que la validación sea realizada por personas calificadas que sean independientes del desarrollo del modelo o las funciones de ventas.
• Una institución no debe confiar únicamente en las representaciones de validación proporcionadas por un proveedor de AVM. Una institución debe realizar la validación del modelo apropiado independientemente de si se basa en AVM respaldados por seguros o garantías de valor.
• Si hay componentes de seguro o garantía de cualquier AVM en particular, la institución es responsable de comprender el alcance y las limitaciones de la póliza o garantía de seguro, y el proceso de reclamo y la solidez financiera de la aseguradora.
• Una institución debe garantizar que las personas que validan un AVM de manera continua sean independientes de los procesos de producción y cobro de préstamos y tengan la experiencia y la capacitación necesarias.
• En los procedimientos de validación de AVM, una institución debe especificar, como mínimo:
• Expectativas para un tamaño de muestra apropiado.
• Nivel de análisis geográfico.
• Frecuencia de prueba y criterios para volver a probar.
• Estándares de medidas de desempeño a ser utilizados.
• Rango de resultados de rendimiento aceptables.
• Para garantizar resultados de prueba imparciales, una institución debe comparar los resultados de un AVM con los datos de ventas reales en un área comercial o mercado específico antes de que la información esté disponible para el modelo.
• Si una institución usa más de un AVM, cada AVM debe ser validado. Para evaluar la efectividad de sus prácticas AVM, una institución debe verificar si los préstamos en los que se utilizó un AVM para establecer el valor cumplieron con las expectativas de desempeño de la institución en relación con préstamos similares que utilizaron un proceso de valoración diferente.
• Una institución debe documentar los resultados de sus hallazgos de validación y auditoría. Una institución debe usar estos hallazgos para analizar y actualizar periódicamente sus políticas y procedimientos para un AVM (s) cuando esté justificado.